ИИ прогнозирует волатильность финансового рынка с повышенной точностью
Однако большинство этих моделей не поддаются обобщению на все рыночные условия из-за их неспособности улавливать нелинейные рыночные характеристики.
Исследователи кафедры машиностроения Университета Карнеги — Меллона создали новую гибридную модель глубокого обучения, которая сочетает в себе сильные стороны GARCH (Generalized-ARCH) с гибкостью глубокой нейронной сети с долговременной краткосрочной памятью , что позволяет точнее улавливать и прогнозировать волатильность рынка , чем любая из этих моделей по отдельности.
Вдохновленная машинным обучением на основе физики, которое напрямую встраивает физические законы в архитектуру модели глубокого обучения , команда объединила машинное обучение со стилизованными фактами, которые являются эмпирическими рыночными моделями, зафиксированными моделью GARCH.
Таким образом, новая модель, GARCH-Informed Neural Network (GINN), может учиться как на основе фактической истины, так и на знаниях, полученных моделью GARCH, чтобы понять как общие рыночные тенденции, так и более тонкие детали.
«Традиционные модели машинного обучения рискуют тем, что мы называем «переобучением», и это происходит, когда модель слишком точно имитирует данные, которым ее обучили», — объяснила Зеда Сюй, аспирант CMU и ведущий автор статьи, представленной на Международной конференции ACM по ИИ в финансах.
«Создавая гибридную модель , мы обеспечиваем обобщаемость и повышенную точность».
Модель GINN показала результаты на 5% лучше, чем модель GARCH, и команда увидела заметное повышение эффективности прогнозирования волатильности ежедневных цен закрытия по семи основным фондовым индексам по всему миру по сравнению с конкурирующими моделями.
«Эти результаты будут интересны не только инвесторам, использующим GARCH в качестве ресурса, — сказал Сюй, — но и нашей модели, которая представляет ценность для других приложений, включающих моделирование и прогнозирование временных рядов, например, для автономных транспортных средств и GenAI».
«Это отличный пример того, какую силу инженерные методы могут привнести в другие области», — сказал Крис МакКомб, доцент кафедры машиностроения.
«Черпая вдохновение из машинного обучения на основе физики и тесно сотрудничая с экспертами в данной области, мы представили новый способ построения общих моделей временных рядов для прогнозирования».
Нейросеть прогнозирует склонность к членовредительству с точностью 92% Международная команда исследователей из США и Греции создала новый инструмент на базе искусственного интеллекта, способный прогнозировать предрасполо …
Технологии, Наука 18:10, мая 9, 2024 | pravda.ruASML и Intel: Установлен первый TWINSCAN EXE:5200B с повышенной точностью и производительностью Компании ASML и Intel сообщили о совместной установке и вводе в эксплуатацию первого литографического сканера TWINSCAN EXE:5200B. Ранее Intel стала п …
Технологии, Наука 00:12, декабря 19, 2025 | hardwareluxx.ruЦБ определил основные направления развития финансового рынка до 2027 года Центробанк направил президенту и правительству проект документа о приоритетных направлениях развития финансового рынка на ближайшие три года. Среди н …
Бизнес 20:12, сентября 16, 2024 | kommersant.ruТесная площадка для крупных игроков // Институт финского ЦБ описал риски кредитования корпораций для финансового рынка РФ В свежем еженедельном мониторинге экономики России Института переходных экономик Центробанка Финляндии (BOFIT) описаны риски вынужденного прихода рос …
Экономика 10:50, июня 10, 2024 | kommersant.ru
ФНС разъяснила особенности заполнения организациями финансового рынка форматов сведений о счетах клиентов - резидентов иностранных государств Письмо Федеральной налоговой службы от 27 апреля 2024 г. № ЗГ-2-17/6782@ “О рассмотрении интернет-обращения” …
Закон и Право 02:10, июня 1, 2024 | garant.ru
ВТБ прогнозирует объем рынка ЦФА по итогам года около 400 млрд рублей По итогам 2024 года объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России приблизится к 400 млрд рублей. Об этом в... …
Интернет, Игры 10:12, сентября 5, 2024 | cnews.ruЭти монеты-мемы ежедневно взрываются, поскольку Биткойн сталкивается с повышенной волатильностью (обзор рынка) Цена биткойна вчера взлетела более чем на две тысячи долларов, но сегодня упала вниз из-за системных проблем, возникших на крупнейшей американской кр …
Крипто 13:35, мая 14, 2024 | cryptobrokers.ru
МЭА прогнозирует нарастание превышения предложения нефти над спросом // Мониторинг рынка энергоресурсов Мировой спрос на нефть может достичь пика к 2029 году, а после — начать снижаться, следует из среднесрочного прогноза (охватывает период до 2030 года …
Экономика 02:25, июня 13, 2024 | kommersant.ru
Девелопер Kronung Group прогнозирует оживление рынка новостроек во II квартале следующего года До 2023 года компания «Кронунг групп» была известна только благодаря строительству коммерческих объектов. В 2023 году решила диверсифицировать бизнес …
Бизнес 00:12, ноября 6, 2024 | versia.ru Туристам границы не указ // MasterCard прогнозирует уверенный рост рынка международного туризма Исследователи MasterCard Economics Institute назвали главные тренды мирового туристического рынка для 2024 года. Эксперты отмечают уверенный рост спр …
Бизнес 00:55, мая 18, 2024 | kommersant.ru
Золото: волатильность на вершине Влияние на рынок:2Пятипроцентное ралли золота в первые 30 часов торговой недели и касание важного круглого уровня $3500 сменилось отвесным падением д …
Forex 00:12, апреля 25, 2025 | fxteam.ru Волатильность на рынках энергоносителей еще не ... «Последствия были огромными, и волатильность еще не закончилась», — заявила главный исполнительный директор Мег О’Нил во вторник в своем выступлении …
Финансы, Экономика, Forex 19:50, мая 21, 2024 | profinance.ru Российский рынок акций - волатильность и непредсказуемость Вчерашние торги на российском рынке акций прошли максимально неоднозначно. Большую часть дня оба индексы провели в красной зоне. По итогам дня индекс …
Бизнес, Промышленность, Энергетика 12:50, июня 1, 2024 | finam.ru
KKR заявляет, что волатильность валют может стать ... Компания KKR & Co. предупреждает, что в 2025 году валютный рынок может стать источником проблем для инвесторов. По их мнению, растущий дефицит и угро …
Финансы, Экономика, Forex 20:12, декабря 21, 2024 | profinance.ru Новый инструмент ИИ обнаруживает фейковые новости с точностью 99% Инструмент, разработанный исследователями из Университета Киля, показал свою эффективность в обнаружении фейковых новостей с впечатляющим уровнем точ …
Технологии, Наука 15:12, января 19, 2025 | android-robot.com Создан новый метод предсказания деменции с точностью до 80% Ученые из Лондонского университета королевы Марии разработали новый метод диагностики деменции с точностью более 80% за девять лет до постановки офиц …
Технологии, Наука 23:45, июня 6, 2024 | ferra.ru
EUR/USD: данные по инфляции из еврозоны и США могут усилить волатильность Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, после резкого падения в среду пара EUR/USD отскочила и закрылась …
Forex 14:00, мая 31, 2024 | fxteam.ru Нефтегазовые доходы испытали волатильность // Мониторинг государственных финансов Нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам 2024 года составили 11,131 трлн руб., сообщил Минфин. Это несколько меньше (на 178 млрд руб.) ожид …
Экономика 20:12, января 15, 2025 | kommersant.ru Волатильность на фондовом рынке Индии выросла до 15-месячного максимума Во вторник, 7 мая, индийский фондовый рынок продемонстрировали снижение ввиду отступления акций финансовых и автомобильных компаний, при этом волатил …
Финансы, Экономика, Forex 21:10, мая 7, 2024 | finam.ru 700 лет без ошибок: как жрецы майя вычисляли солнечные затмения с точностью компьютера Цивилизация майя по праву считается одной из самых загадочных и развитых древних культур. Помимо грандиозных пирамид и письменности, майя оставили ми …
Технологии, Наука 00:12, ноября 1, 2025 | pravda.ru Учёные из Нижнего Новгорода научились выявлять ложь по речи с точностью 92% Можно ли распознать ложь по речи с точностью в 92%? Оказывается, да. В Нижнем Новгороде команда из НИУ ВШЭ разработала уникальный метод, способный оп …
Технологии, Наука 15:12, июля 31, 2025 | pravda.ru
Искусственный интеллект с точностью более 80% оценивает техническое качество маммографии В СибГМУ завершился пилотный проект по внедрению алгоритма искусственного интеллекта в процесс оценки качества... …
Интернет, Игры 05:12, декабря 1, 2024 | cnews.ru Физики измерили аномальный магнитный момент мюона с рекордной точностью Физики из коллаборации Muon g-2 измерили аномальный магнитный момент мюона с рекордной точностью — до 127 частей на миллиард (ppb). Это удалось сдела …
Наука 05:12, июня 17, 2025 | nplus1.ru
Президентство Трампа может усилить волатильность рынков и стимулировать бум опционов Возвращение Дональда Трампа на пост президента США может вызвать новую волну волатильности на рынках, что усилит интерес к опционам, особенно среди р …
Финансы, Экономика, Forex 10:12, ноября 25, 2024 | finam.ru Эфир (ETH) вскоре может увидеть волатильность цен из-за этих показателей: CryptoQuant На этой неделе эфир (ETH) привлек большую долю внимания криптоинвесторов, поскольку усилились ожидания одобрения его спотовых биржевых фондов (ETF). …
Крипто 18:50, мая 26, 2024 | cryptobrokers.ru
Форекс сегодня: данные по инфляции из еврозоны и США повысят волатильность на рынке .fxs-major-currency-prices-wrapper{border:1px solid #dddedf;background:#fff;margin-bottom:32px;width:100%;float:left}.fxs-major-currency-prices-title …
Forex 14:00, мая 31, 2024 | fxteam.ru
Робот ученых Пермского Политеха с высокой точностью проведет диагностику промышленных металлоконструкций При строительстве линий электропередач, нефтяных и газовых трубопроводов, опор, колонн и мостов используют металлические... …
Интернет, Игры 13:40, мая 28, 2024 | cnews.ru
«МТС AdTech» первой среди операторов обеспечила real-time таргетинг рекламы с точностью 90% «МТС AdTech» сообщает об обновлении рекламной платформы для малого и среднего бизнеса «МТС Маркетолог». За шесть... …
Интернет, Игры 00:12, июля 26, 2025 | cnews.ru
Путин заявил о переводе РВСН на новые ракетные комплексы с более высокой точностью Ракетные войска стратегического назначения РФ (РВСН) будут переводиться на новые ракетные комплексы с более высокой точностью и способностью преодоле …
Технологии 05:12, ноября 5, 2024 | eadaily.com «Шутка, завернутая в волатильность»: Fartcoin Rallies Abrugd 300% Desting Global Market Carnage Апрель-месяц, отмеченный волатильностью экстремального рынка-SAW усиливающей напряженность в США и широкую распродажу на глобальных рынках, что приве …
Крипто 00:12, апреля 13, 2025 | cryptobrokers.ru Массовая волатильность монет-мемов после осуждения Дональда Трампа по делу о деньгах: подробности TL;DR Дональд Трамп был признан виновным по 34 обвинениям, связанным с фальсификацией деловой документации, в ходе судебного процесса по делу о замал …
Крипто 10:20, мая 31, 2024 | cryptobrokers.ru Nvidia признала, что её чудовищный GPU Blackwell почти вдвое проигрывает AMD Instinct MI300X в вычислениях с двойной точностью Компания Nvidia раскрыла новые подробности о первом GPU поколения Blackwell. В частности, нам наконец-то рассказали, насколько графический процессор …
Технологии, Наука 10:25, мая 14, 2024 | ixbt.com